2021/10/6の経過報告

市場は乱高下を繰り返していますが、手元の資産には大きな変化もなく。投資信託の方ではコモディティインデックスの上昇が激しいですね。長く続く相場ではない気がしますが、燃料が不足する冬くらいまではイケるのかな？と思い、少しスポットで追加購入することにしました。投信で短期投資目線はアレですが、ETFで売買できるものが見当たらず、やむを得ず今回だけ特別、ということです。

米国長期債ついては、制度信用売建によるヘッジショートに巨大な逆日歩（年利80％相当！）が付いて、結果利益の殆どを喪失してしまいました…これだと両建するだけ損になるので、一旦ポジション解消しました。中期的には金利はまだまだ上がるのでは？と想定していますので、落ち着くまでは現金に戻して様子見モードに移行します。中期債・社債はいまのところ価格変動が小さいようなので、まあ許容範囲ということで所有を続けておきます。

9月の調整相場についての結果を計算したところ、資産全体で-3％という結果でした。レバを掛けた取引をしていることを考慮すれば、相場全体の下げに比べればそこそこ減少を抑えることができたかな、という感じです。今後はもっとうまくヘッジできるようになりたいですね。